Регрессионный (линейный) анализ — статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых переменных на зависимую переменную .
Этот метод исследования очень популярен среди экономистов, поэтому сегодня мы постараемся рассмотреть его подробнее, а точнее особенности его проведения с использованием Excel.
Что мы можем получить на выходе, а например бетта коэффициент акций исследуемой компании и корреляцию.
Для этого изначально воспользуемся данными с сайта http://stocks.investfunds.ru/stocks/
для примера выберем котировки акций любой компании по дням и по таким же дням сохраним значения фондового индекса MICEX.
Скопируем их на один лист как на присунке ниже
Затем рассчитываем дневную доходность для акций и для фондового индекса с колонке D и E
=(B3-B4)/B3
=(C3-C4)/C3
получаем следующий вид
После чего применяем пакет «Анализ данных»
Для этого заходим в параметры excel — надстройки и выбираем анализ данных
после чего в меню Данный выбираем появившийся новый пункт — Анализ данных — Регрессия
После чего задаем входной диапозон
после чего нажимаем ОК
Желтым цветом обозначен полученный коэффициент бетта, а синим коэффициент корреляции индекса и акций!
Вот и все!
удачного анализа!
